PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.33%/yr vs 4.80%/yr for FBND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и FBND

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%5.04%-5.53%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-4.83%

Correlation

The correlation between JCPI and FBND is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.71

The correlation between JCPI and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPI и FBND

Секторы
JCPI
FBND

Сырьевые материалы

37.1%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Финансовые услуги

8.1%
0.2%

Технологии

7.6%

-

Недвижимость

4.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
27.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%

-

Энергетика

1.2%
1.1%

Промышленность

0.9%
71.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
FBND

-

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
FBND

-

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
FBND
0.2%

Технологии

JCPI
7.6%
FBND

-

Недвижимость

JCPI
4.8%
FBND

-

Здравоохранение

JCPI
4.5%
FBND

-

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
FBND
27.5%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
FBND

-

Энергетика

JCPI
1.2%
FBND
1.1%

Промышленность

JCPI
0.9%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

JCPI vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.34

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.97

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.91

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

5.77

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JCPI и FBND

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-17.25%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.66%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-5.94%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.32%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.35%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.88%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и FBND

Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.86%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.73%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

3.86%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

5.92%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.09%

-1.59%

Сравнение комиссий JCPI и FBND

JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и FBND

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and FBND have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.26%) compared to JCPI (0.86%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, JCPI leads with 5.33% vs 4.80% for FBND. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.33% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.94% for JCPI.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.36% for FBND.

JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор