Сравнение JCPI с FBND
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.17%/yr vs 4.81%/yr for FBND. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPI показывает доходность 1.24%, а FBND немного ниже – 1.21%.
JCPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам JCPI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.24% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.21% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -5.55% |
Correlation
The correlation between JCPI and FBND is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between JCPI and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. FBND — Ранг доходности на риск
JCPI
FBND
Сравнение JCPI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.83 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.21 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и FBND
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -17.25% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.66% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -5.94% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.73% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.34% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.93% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и FBND
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.15% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.87% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.84% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.93% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.10% | -1.60% |
Сравнение комиссий JCPI и FBND
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и FBND
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FBND в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.67% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and FBND have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBND has higher volatility (1.17%) compared to JCPI (1.15%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs FBND's -17.25%.
On 3-year performance, JCPI leads with 5.17% vs 4.81% for FBND. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.17% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 3.95% for JCPI.
JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.36% for FBND.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор