Сравнение JCPB с UITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB).
JCPB и UITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. UITB - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и UITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | -0.02% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью -0.02%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
UITB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и UITB
И JCPB, и UITB имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
JCPB vs. UITB — Ранг доходности на риск
JCPB
UITB
Сравнение JCPB c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 4.79 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и UITB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и UITB
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности UITB в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.10% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и UITB
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, примерно равная максимальной просадке UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и UITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.02% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.56% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.02% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.80% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.40% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и UITB
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.55% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.44% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.11% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.63% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.00% | +0.08% |