PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с JPRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).

JCPB и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-3.32%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		3.60%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

JPRE

1 день
0.35%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.42%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPSTJPRE с MGK

Сравнение комиссий JCPB и JPRE

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.

JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JCPB vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBJPREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.15

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.32

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.22

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.80

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.15

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.34

Корреляция

Корреляция между JCPB и JPRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и JPRE

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JPRE в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.41%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и JPRE

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPRE.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-23.84%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-11.76%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.85%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.46%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.19%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и JPRE

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

4.31%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

9.19%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

15.89%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

18.45%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

18.45%

-13.37%