Сравнение JCPB с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JCPB и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 3.89% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JPLD
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JCPB vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JCPB
JPLD
Сравнение JCPB c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.65 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 4.08 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.10 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 20.00 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.65 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.30 | -2.75 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JPLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JPLD
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JPLD
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -1.17% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -1.17% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.62% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.14% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.24% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JPLD
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.56% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.99% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.79% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 1.86% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.86% | +3.22% |