Сравнение JCPB с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JCPB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 4.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и JEPI
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
JCPB vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JCPB
JEPI
Сравнение JCPB c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.95 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.79 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.83 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.04 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и JEPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JEPI
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JEPI
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -13.71% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -10.28% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -13.71% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.53% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.07% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.12% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.90% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.36% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 13.24% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 11.06% | -5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 10.88% | -5.80% |