PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JCPB returned 5.60% vs 10.94% for HELO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и HELO

2026 (YTD)202520242023
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.08%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JCPB and HELO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов JCPB и HELO

Секторы
JCPB
HELO

Коммуникационные услуги

16.3%
10.9%

Финансовые услуги

13.9%
10.0%

Технологии

9.1%
39.8%

Недвижимость

4.6%
1.8%

Здравоохранение

3.9%
8.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Энергетика

1.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.6%

Промышленность

0.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
HELO
10.9%

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
HELO
10.0%

Технологии

JCPB
9.1%
HELO
39.8%

Недвижимость

JCPB
4.6%
HELO
1.8%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
HELO
8.2%

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
HELO
2.5%

Энергетика

JCPB
1.6%
HELO
3.3%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
HELO
11.6%

Промышленность

JCPB
0.6%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
HELO
3.5%

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JCPB vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.77

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.50

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.91

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

8.44

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.63

-1.08

Просадки

Сравнение просадок JCPB и HELO

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-10.89%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-5.76%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.32%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.18%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.30%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и HELO

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.70%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

4.99%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.20%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

7.95%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

7.95%

-2.90%

Сравнение комиссий JCPB и HELO

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и HELO

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and HELO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.25%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 5.60% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.62% for HELO.

JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор