Сравнение JCPB с FIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).
JCPB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и FIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и FIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FIBR с доходностью -0.06%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и FIBR
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIBR в 0.25%.
Доходность на риск
JCPB vs. FIBR — Ранг доходности на риск
JCPB
FIBR
Сравнение JCPB c FIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | FIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.28 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.21 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и FIBR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и FIBR
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FIBR в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и FIBR
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и FIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -18.47% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.84% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -18.47% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.91% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.30% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.70% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и FIBR
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.74%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | FIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.91% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.96% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.87% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.59% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.93% | +0.15% |