Сравнение FIBR с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
FIBR и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и FDHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и FDHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | 0.99% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.23%.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и FDHY
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.
Доходность на риск
FIBR vs. FDHY — Ранг доходности на риск
FIBR
FDHY
Сравнение FIBR c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | FDHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.20 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.80 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 9.97 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и FDHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и FDHY
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FDHY в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и FDHY
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FDHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -20.01% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.54% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -16.38% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.95% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.93% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.82% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и FDHY
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.91% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | FDHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.90% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.73% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.29% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 7.11% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.11% | -3.18% |