PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBRFDHY
Дох-ть с нач. г.5.84%7.92%
Дох-ть за 1 год11.08%13.54%
Дох-ть за 3 года-0.51%2.12%
Дох-ть за 5 лет0.47%4.64%
Коэф-т Шарпа2.592.89
Коэф-т Сортино4.164.67
Коэф-т Омега1.551.57
Коэф-т Кальмара0.901.95
Коэф-т Мартина19.3023.79
Индекс Язвы0.57%0.57%
Дневная вол-ть4.27%4.69%
Макс. просадка-18.47%-20.01%
Текущая просадка-2.10%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIBR и FDHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и FDHY

С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
5.72%
FIBR
FDHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и FDHY

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.30
FDHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 23.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.79

Сравнение коэффициента Шарпа FIBR и FDHY

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.89
FIBR
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и FDHY

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности FDHY в 6.40%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.90%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.40%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и FDHY

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-0.11%
FIBR
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и FDHY

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.93%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.07%
FIBR
FDHY