PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с FDHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. FIBR is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, FIBR returned 1.54%/yr vs 3.99%/yr for FDHY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.16%.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%0.99%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between FIBR and FDHY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.52

The correlation between FIBR and FDHY shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIBR и FDHY

Секторы
FIBR
FDHY

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FIBR
100.0%
FDHY
100.0%

Сырьевые материалы

FIBR

-

FDHY

-

Коммуникационные услуги

FIBR

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

FIBR

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

FIBR

-

FDHY

-

Финансовые услуги

FIBR

-

FDHY

-

Здравоохранение

FIBR

-

FDHY

-

Промышленность

FIBR

-

FDHY

-

Недвижимость

FIBR

-

FDHY

-

Технологии

FIBR

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

FIBR

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BILFIBR с BND
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR

Доходность на риск

FIBR vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.40

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.68

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.02

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

17.11

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.40

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FIBR и FDHY

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-20.01%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.12%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-5.26%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-16.38%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.24%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.88%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и FDHY

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.23%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.75%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.57%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

7.13%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

8.05%

-3.10%

Сравнение комиссий FIBR и FDHY

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и FDHY

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FDHY в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and FDHY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.99% vs 1.54% for FIBR. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.99% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 4.62% for FIBR.

FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while FDHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор