PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с FDHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
5.63%
FIBR
FDHY

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.78%.


FIBR

С начала года

5.50%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

4.90%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

0.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDHY

С начала года

7.78%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

5.62%

1 год

12.03%

5 лет (среднегодовая)

4.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIBRFDHY
Коэф-т Шарпа2.242.64
Коэф-т Сортино3.554.23
Коэф-т Омега1.461.51
Коэф-т Кальмара0.852.22
Коэф-т Мартина15.3521.07
Индекс Язвы0.60%0.57%
Дневная вол-ть4.10%4.57%
Макс. просадка-18.47%-20.01%
Текущая просадка-2.42%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и FDHY

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIBR и FDHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.242.64
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.554.23
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.51
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.852.22
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.3521.07
FIBR
FDHY

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDHY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.64
FIBR
FDHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и FDHY

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FDHY в 6.41%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.91%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.41%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и FDHY

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-0.23%
FIBR
FDHY

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и FDHY

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.84%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
0.96%
FIBR
FDHY