PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBRAGG
Дох-ть с нач. г.5.84%2.47%
Дох-ть за 1 год11.08%8.21%
Дох-ть за 3 года-0.51%-2.17%
Дох-ть за 5 лет0.47%0.06%
Коэф-т Шарпа2.591.43
Коэф-т Сортино4.162.10
Коэф-т Омега1.551.25
Коэф-т Кальмара0.900.55
Коэф-т Мартина19.305.25
Индекс Язвы0.57%1.63%
Дневная вол-ть4.27%5.99%
Макс. просадка-18.47%-18.43%
Текущая просадка-2.10%-7.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIBR и AGG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и AGG

С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
4.42%
FIBR
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и AGG

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.30
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.25

Сравнение коэффициента Шарпа FIBR и AGG

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.43
FIBR
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и AGG

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.90%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и AGG

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-7.89%
FIBR
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.93%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.67%
FIBR
AGG