PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
3.42%
FIBR
AGG

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.01%.


FIBR

С начала года

5.47%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.47%

1 год

9.43%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGG

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.47%

Основные характеристики


FIBRAGG
Коэф-т Шарпа2.341.20
Коэф-т Сортино3.691.75
Коэф-т Омега1.481.21
Коэф-т Кальмара0.880.48
Коэф-т Мартина16.213.97
Индекс Язвы0.59%1.74%
Дневная вол-ть4.10%5.76%
Макс. просадка-18.47%-18.43%
Текущая просадка-2.44%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и AGG

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIBR и AGG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.341.20
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.691.75
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.21
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.880.48
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.213.97
FIBR
AGG

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.20
FIBR
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и AGG

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.92%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и AGG

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.44%
-8.30%
FIBR
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и AGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
1.52%
FIBR
AGG