Сравнение FIBR с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
FIBR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или BIL.
Основные характеристики
| FIBR | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.08% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 20.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 335.97 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 238.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 484.95 |
| Коэф-т Мартина | 19.30 | 5,472.96 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 4.27% | 0.26% |
| Макс. просадка | -18.47% | -0.77% |
| Текущая просадка | -2.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIBR и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и BIL
С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и BIL
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBR c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и BIL
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BIL в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.90% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.16% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и BIL
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и BIL
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.