PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

FIBR и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.13% соответственно.

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BNDFIBR с RAVI
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий FIBR и BIL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

FIBR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

19.52

-17.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

254.20

-251.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

180.39

-179.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

368.00

-365.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4,131.71

-4,122.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

19.52

-17.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

12.55

-12.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

8.23

-7.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.73

-2.22

Корреляция

Корреляция между FIBR и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и BIL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и BIL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-0.78%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.01%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-0.12%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-0.21%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.26%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.00%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и BIL

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.06%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

0.14%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

0.21%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

0.26%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

0.26%

+4.67%