PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
2.55%
FIBR
BIL

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.65%.


FIBR

С начала года

5.47%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.47%

1 год

9.43%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIL

С начала года

4.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.28%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


FIBRBIL
Коэф-т Шарпа2.3420.31
Коэф-т Сортино3.69272.43
Коэф-т Омега1.48158.29
Коэф-т Кальмара0.88481.80
Коэф-т Мартина16.214,437.10
Индекс Язвы0.59%0.00%
Дневная вол-ть4.10%0.26%
Макс. просадка-18.47%-0.77%
Текущая просадка-2.44%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и BIL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FIBR и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.3420.31
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.69272.43
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.48158.29
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88481.80
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.214,437.10
FIBR
BIL

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
20.31
FIBR
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и BIL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BIL в 5.15%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.92%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и BIL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.44%
0
FIBR
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и BIL

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
0.08%
FIBR
BIL