PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435U7963

CUSIP

46435U796

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 февр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FIBR с EAGG FIBR с ISTB FIBR с CGBL FIBR с FDHY FIBR с AGG FIBR с VCSH FIBR с BIL FIBR с SPY
Популярные сравнения:
FIBR с EAGG FIBR с ISTB FIBR с CGBL FIBR с FDHY FIBR с AGG FIBR с VCSH FIBR с BIL FIBR с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.44%
178.13%
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал доход в 5.32% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев.


FIBR

С начала года

5.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

4.40%

1 год

9.56%

5 лет (среднегодовая)

0.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%-0.71%0.92%-1.08%1.48%0.70%1.97%1.37%1.13%-1.13%5.32%
20232.81%-2.36%2.30%0.54%-0.68%0.08%0.65%0.03%-1.32%-0.59%3.81%2.84%8.22%
2022-2.47%-1.58%-2.80%-5.20%1.27%-2.87%3.75%-3.38%-3.97%0.20%3.47%-0.46%-13.57%
2021-0.27%-1.49%-0.61%0.75%0.13%0.50%0.93%0.01%-0.80%-0.13%-0.25%0.23%-1.00%
20200.64%0.32%-4.63%3.08%1.31%0.29%1.48%-0.18%-0.47%-0.04%1.01%0.63%3.31%
20192.09%0.57%1.78%0.55%0.57%1.33%0.40%0.81%-0.05%0.69%0.04%0.84%10.03%
2018-0.86%-0.88%-0.11%-0.23%0.50%-0.27%0.59%0.83%-0.34%-0.79%-0.17%0.83%-0.92%
20170.57%0.58%-0.05%0.98%0.79%-0.22%0.79%0.45%-0.05%0.16%-0.27%0.10%3.88%
20160.00%0.22%1.57%1.42%0.59%0.87%0.71%0.53%0.42%-0.31%-1.68%0.55%4.96%
20150.07%-0.03%0.54%0.20%-0.90%0.03%0.02%-0.10%0.60%-0.32%-0.37%-0.27%

Комиссия

Комиссия FIBR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIBR среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.432.48
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.853.33
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.46
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.903.58
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.0715.96
FIBR
^GSPC

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.48
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.29$3.83$2.73$1.92$2.63$3.33$3.46$2.75$2.89$2.20

Дивидендный доход

4.92%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.34$0.34$0.36$0.36$0.36$0.33$0.38$0.37$0.38$0.39$3.61
2023$0.00$0.30$0.30$0.31$0.31$0.32$0.31$0.33$0.31$0.32$0.33$0.68$3.83
2022$0.00$0.15$0.16$0.18$0.20$0.19$0.23$0.24$0.26$0.29$0.28$0.57$2.73
2021$0.00$0.17$0.18$0.19$0.20$0.18$0.16$0.17$0.15$0.15$0.14$0.22$1.92
2020$0.00$0.26$0.27$0.28$0.28$0.26$0.25$0.23$0.21$0.19$0.19$0.23$2.63
2019$0.00$0.33$0.31$0.30$0.30$0.29$0.28$0.27$0.26$0.26$0.27$0.45$3.33
2018$0.00$0.22$0.24$0.26$0.28$0.31$0.30$0.33$0.30$0.30$0.31$0.60$3.46
2017$0.00$0.25$0.26$0.24$0.26$0.26$0.28$0.28$0.22$0.23$0.22$0.25$2.75
2016$0.00$0.24$0.26$0.27$0.30$0.27$0.28$0.25$0.26$0.26$0.26$0.24$2.89
2015$0.26$0.22$0.25$0.25$0.25$0.23$0.25$0.23$0.26$2.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-2.18%
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.47%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.
-11.71%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.95
-4.39%28 сент. 2016 г.4225 нояб. 2016 г.19130 авг. 2017 г.233
-2.81%16 окт. 2017 г.14716 мая 2018 г.17324 янв. 2019 г.320
-2.71%6 янв. 2021 г.5119 мар. 2021 г.943 авг. 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 1.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
4.06%
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)