PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

FIBR — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. FIBR запущен 24 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US46435U7963

CUSIP

46435U796

Эмитент

iShares

Дата выпуска

24 февр. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FIBR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIBR с EAGG FIBR с CGBL FIBR с ISTB FIBR с FDHY FIBR с VCSH FIBR с BIL FIBR с AGG FIBR с SPY FIBR с FGEN FIBR с BND
Популярные сравнения:
FIBR с EAGG FIBR с CGBL FIBR с ISTB FIBR с FDHY FIBR с VCSH FIBR с BIL FIBR с AGG FIBR с SPY FIBR с FGEN FIBR с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) показал доход в 1.95% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIBR составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FIBR

С начала года

1.95%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.34%

5 лет

0.81%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%0.83%0.04%0.41%-0.12%1.95%
20240.26%-0.71%0.92%-1.08%1.48%0.70%1.97%1.37%1.13%-1.13%1.08%-0.06%6.04%
20232.81%-2.37%2.30%0.54%-0.68%0.08%0.65%0.03%-1.32%-0.59%3.81%2.84%8.22%
2022-2.47%-1.58%-2.80%-5.20%1.27%-2.87%3.75%-3.38%-3.97%0.20%3.47%-0.46%-13.57%
2021-0.27%-1.49%-0.61%0.75%0.13%0.50%0.93%0.01%-0.80%-0.13%-0.25%0.23%-1.00%
20200.64%0.32%-4.63%3.08%1.31%0.29%1.48%-0.18%-0.47%-0.04%1.01%0.63%3.31%
20192.09%0.57%1.78%0.55%0.57%1.33%0.40%0.81%-0.05%0.69%0.04%0.84%10.03%
2018-0.86%-0.88%-0.11%-0.23%0.50%-0.27%0.59%0.83%-0.34%-0.79%-0.17%0.83%-0.92%
20170.57%0.58%-0.05%0.98%0.79%-0.22%0.79%0.45%-0.05%0.16%-0.27%0.10%3.89%
20160.00%0.22%1.57%1.42%0.59%0.87%0.71%0.53%0.42%-0.31%-1.68%0.55%4.96%
20150.07%-0.03%0.54%0.20%-0.90%0.03%0.02%-0.10%0.60%-0.32%-0.37%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FIBR составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.27
  • За 5 лет: 0.15
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.53$4.39$3.83$2.73$1.92$2.63$3.33$3.46$2.75$2.89$2.20

Дивидендный доход

5.20%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.39$0.38$0.39$0.38$1.54
2024$0.00$0.34$0.34$0.36$0.36$0.36$0.33$0.38$0.37$0.38$0.39$0.78$4.39
2023$0.00$0.30$0.30$0.31$0.31$0.32$0.31$0.33$0.31$0.32$0.33$0.68$3.83
2022$0.00$0.15$0.16$0.18$0.20$0.18$0.23$0.24$0.26$0.28$0.28$0.57$2.73
2021$0.00$0.17$0.18$0.19$0.20$0.18$0.16$0.17$0.15$0.15$0.14$0.21$1.92
2020$0.00$0.26$0.27$0.28$0.28$0.26$0.25$0.23$0.21$0.19$0.19$0.22$2.63
2019$0.00$0.33$0.31$0.30$0.30$0.29$0.28$0.27$0.26$0.26$0.27$0.45$3.33
2018$0.00$0.22$0.24$0.26$0.28$0.31$0.30$0.33$0.30$0.30$0.31$0.60$3.46
2017$0.00$0.25$0.26$0.24$0.26$0.26$0.28$0.28$0.22$0.23$0.22$0.25$2.75
2016$0.00$0.24$0.26$0.27$0.30$0.27$0.28$0.25$0.26$0.26$0.26$0.24$2.89
2015$0.26$0.22$0.25$0.25$0.25$0.23$0.25$0.23$0.26$2.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 630 торговых сессий.

Текущая просадка iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.47%16 сент. 2021 г.27720 окт. 2022 г.63028 апр. 2025 г.907
-11.71%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.95
-4.39%28 сент. 2016 г.4225 нояб. 2016 г.19130 авг. 2017 г.233
-2.81%16 окт. 2017 г.14716 мая 2018 г.17324 янв. 2019 г.320
-2.71%6 янв. 2021 г.5119 мар. 2021 г.943 авг. 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...