iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR)
FIBR — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. FIBR запущен 24 февр. 2015 г. и имеет комиссию в 0.25%.
Информация о ETF
ISIN | US46435U7963 |
---|---|
CUSIP | 46435U796 |
Эмитент | iShares |
Дата выпуска | 24 февр. 2015 г. |
Регион | North America (U.S.) |
Категория | Total Bond Market |
Отслеживаемый индекс | FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index |
Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: FIBR с EAGG, FIBR с ISTB, FIBR с AGG, FIBR с FDHY, FIBR с VCSH, FIBR с BIL
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал доход в 0.66% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 0.66% | 10.04% |
1 месяц | 1.07% | 3.53% |
6 месяцев | 7.20% | 22.79% |
1 год | 7.35% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 0.28% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.26% | -0.71% | ||||||||||
2023 | 0.03% | -1.32% | -0.59% | 3.81% | 2.84% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 1.02 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $3.91 | $3.83 | $2.73 | $1.92 | $2.63 | $3.33 | $3.46 | $2.75 | $2.89 | $2.20 |
Дивидендный доход | 4.54% | 4.44% | 3.27% | 1.93% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.34 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | $0.32 | $0.31 | $0.33 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.68 |
2022 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.18 | $0.23 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.57 |
2021 | $0.00 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.21 |
2020 | $0.00 | $0.26 | $0.27 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.25 | $0.23 | $0.21 | $0.19 | $0.19 | $0.22 |
2019 | $0.00 | $0.33 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.45 |
2018 | $0.00 | $0.22 | $0.24 | $0.26 | $0.28 | $0.31 | $0.30 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.31 | $0.60 |
2017 | $0.00 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.25 |
2016 | $0.00 | $0.24 | $0.26 | $0.27 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.24 |
2015 | $0.26 | $0.22 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.23 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 6.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.47% | 16 сент. 2021 г. | 276 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-11.71% | 5 мар. 2020 г. | 12 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
-4.39% | 28 сент. 2016 г. | 42 | 25 нояб. 2016 г. | 191 | 30 авг. 2017 г. | 233 |
-2.79% | 8 сент. 2017 г. | 171 | 16 мая 2018 г. | 173 | 24 янв. 2019 г. | 344 |
-2.71% | 6 янв. 2021 г. | 51 | 19 мар. 2021 г. | 94 | 3 авг. 2021 г. | 145 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.