PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435U7963
CUSIP46435U796
ЭмитентiShares
Дата выпуска24 февр. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексFIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FIBR

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

Популярные сравнения: FIBR с EAGG, FIBR с ISTB, FIBR с AGG, FIBR с FDHY, FIBR с VCSH, FIBR с BIL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.17%
148.66%
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал доход в 0.66% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.66%10.04%
1 месяц1.07%3.53%
6 месяцев7.20%22.79%
1 год7.35%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.28%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.26%-0.71%
20230.03%-1.32%-0.59%3.81%2.84%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
1.02
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.02
2.76
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.91$3.83$2.73$1.92$2.63$3.33$3.46$2.75$2.89$2.20

Дивидендный доход

4.54%4.44%3.27%1.93%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.34
2023$0.00$0.30$0.30$0.31$0.31$0.32$0.31$0.33$0.31$0.32$0.33$0.68
2022$0.00$0.15$0.16$0.18$0.20$0.18$0.23$0.24$0.26$0.28$0.28$0.57
2021$0.00$0.17$0.18$0.19$0.20$0.18$0.16$0.17$0.15$0.15$0.14$0.21
2020$0.00$0.26$0.27$0.28$0.28$0.26$0.25$0.23$0.21$0.19$0.19$0.22
2019$0.00$0.33$0.31$0.30$0.30$0.29$0.28$0.27$0.26$0.26$0.27$0.45
2018$0.00$0.22$0.24$0.26$0.28$0.31$0.30$0.33$0.30$0.30$0.31$0.60
2017$0.00$0.25$0.26$0.24$0.26$0.26$0.28$0.28$0.22$0.23$0.22$0.25
2016$0.00$0.24$0.26$0.27$0.30$0.27$0.28$0.25$0.26$0.26$0.26$0.24
2015$0.26$0.22$0.25$0.25$0.25$0.23$0.25$0.23$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-6.89%
0
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 6.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.47%16 сент. 2021 г.27620 окт. 2022 г.
-11.71%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.95
-4.39%28 сент. 2016 г.4225 нояб. 2016 г.19130 авг. 2017 г.233
-2.79%8 сент. 2017 г.17116 мая 2018 г.17324 янв. 2019 г.344
-2.71%6 янв. 2021 г.5119 мар. 2021 г.943 авг. 2021 г.145

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.78%
2.82%
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)