PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с EAGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIBR returned 1.57%/yr vs 0.03%/yr for EAGG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.34%.

FIBR

1 день
0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.37%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.31%

EAGG

1 день
0.08%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.59%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и EAGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.24%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%0.62%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.34%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%

Correlation

The correlation between FIBR and EAGG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.76

The correlation between FIBR and EAGG shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BILFIBR с BND
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с BAGSXEAGG с VCITEAGG с VTEB

Доходность на риск

FIBR vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBREAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.23

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.83

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.68

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

5.15

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAGG равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBREAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.23

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FIBR и EAGG

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и EAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBREAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-18.74%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.75%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-6.20%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.98%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.71%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.05%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и EAGG

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBREAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.67%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.03%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.50%

-0.55%

Сравнение комиссий FIBR и EAGG

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и EAGG

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EAGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		4.00%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and EAGG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to EAGG (1.25%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs EAGG's -18.74%.

On 5-year performance, FIBR leads with 1.57% vs 0.03% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EAGG has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIBR has performed better with a 1.57% return vs 0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FIBR.

FIBR has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 4.00% for EAGG.

FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while EAGG is Intermediate Core Bond. FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.10% for EAGG.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и EAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор