PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с EAGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBREAGG
Дох-ть с нач. г.5.84%1.98%
Дох-ть за 1 год11.08%7.77%
Дох-ть за 3 года-0.51%-2.41%
Дох-ть за 5 лет0.47%-0.11%
Коэф-т Шарпа2.591.40
Коэф-т Сортино4.162.05
Коэф-т Омега1.551.25
Коэф-т Кальмара0.900.51
Коэф-т Мартина19.304.93
Индекс Язвы0.57%1.65%
Дневная вол-ть4.27%5.82%
Макс. просадка-18.47%-18.74%
Текущая просадка-2.10%-8.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIBR и EAGG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и EAGG

С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 1.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.99%
FIBR
EAGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и EAGG

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии EAGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.30
EAGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAGG, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAGG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAGG, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.93

Сравнение коэффициента Шарпа FIBR и EAGG

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.40
FIBR
EAGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и EAGG

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EAGG в 3.84%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.90%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
3.84%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и EAGG

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и EAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-8.77%
FIBR
EAGG

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и EAGG

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.93%, в то время как у iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
1.66%
FIBR
EAGG