PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с EAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с EAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG).

FIBR и EAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. EAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Фонд был запущен 18 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и EAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и EAGG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%0.62%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		0.05%7.18%1.12%5.58%-13.63%-1.30%7.40%8.68%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у EAGG с доходностью 0.05%.

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

EAGG

1 день
0.04%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.96%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BNDFIBR с RAVI
Часто сравнивают с EAGG:
EAGG с EUSBEAGG с VCEBEAGG с AGGEAGG с NUBDEAGG с BAGSXEAGG с VCITEAGG с VTEB

Сравнение комиссий FIBR и EAGG

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FIBR vs. EAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EAGG
Ранг доходности на риск EAGG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAGG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c EAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBREAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.30

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.69

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.61

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. EAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EAGG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и EAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBREAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.02

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIBR и EAGG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и EAGG

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EAGG в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
EAGG
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF		3.97%3.92%3.93%3.24%2.07%1.09%1.82%3.17%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и EAGG

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и EAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBREAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-18.74%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.49%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.98%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.99%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.12%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и EAGG

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBREAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.62%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.34%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.01%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.53%

-0.60%