PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с ISTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBRISTB
Дох-ть с нач. г.5.84%4.09%
Дох-ть за 1 год11.08%7.00%
Дох-ть за 3 года-0.51%0.92%
Дох-ть за 5 лет0.47%1.58%
Коэф-т Шарпа2.592.60
Коэф-т Сортино4.164.08
Коэф-т Омега1.551.52
Коэф-т Кальмара0.901.42
Коэф-т Мартина19.3014.75
Индекс Язвы0.57%0.48%
Дневная вол-ть4.27%2.71%
Макс. просадка-18.47%-9.34%
Текущая просадка-2.10%-0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FIBR и ISTB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и ISTB

С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.85%
FIBR
ISTB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и ISTB

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.30
ISTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISTB, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISTB, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISTB, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISTB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISTB, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.75

Сравнение коэффициента Шарпа FIBR и ISTB

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.60
FIBR
ISTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и ISTB

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности ISTB в 3.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.90%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.73%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.07%1.90%1.58%1.07%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и ISTB

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.10%
-0.97%
FIBR
ISTB

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и ISTB

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
0.62%
FIBR
ISTB