Сравнение FIBR с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
FIBR и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или ISTB.
Основные характеристики
| FIBR | ISTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.43% | -0.42% |
| Дох-ть за 1 год | 4.97% | 2.80% |
| Дох-ть за 3 года | -2.13% | -0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.04% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 3.07% |
| Макс. просадка | -18.47% | -9.34% |
| Current Drawdown | -7.90% | -2.37% |
Корреляция
Корреляция между FIBR и ISTB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и ISTB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIBR показывает доходность -0.43%, а ISTB немного выше – -0.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и ISTB
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBR c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и ISTB
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ISTB в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.66% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.27% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и ISTB
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и ISTB
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.