PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

FIBR и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.13%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.32% соответственно.

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

ISTB

1 день
0.03%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.38%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.88%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BNDFIBR с RAVI
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с VGSH

Сравнение комиссий FIBR и ISTB

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

FIBR vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.27

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.60

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

14.26

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.27

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.84

-0.33

Корреляция

Корреляция между FIBR и ISTB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и ISTB

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и ISTB

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-9.34%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.26%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-9.34%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-9.34%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.78%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.23%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.32%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и ISTB

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.78%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.18%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.94%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.78%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

2.50%

+2.43%