Сравнение FIBR с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
FIBR и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Government/Credit 1-5 Year Bond Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или ISTB.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и ISTB
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 3.87%.
FIBR
5.50%
0.38%
4.90%
9.20%
0.37%
N/A
ISTB
3.87%
-0.13%
3.42%
6.21%
1.48%
1.85%
Основные характеристики
| FIBR | ISTB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.35 | 11.55 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 4.10% | 2.61% |
| Макс. просадка | -18.47% | -9.34% |
| Текущая просадка | -2.42% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и ISTB
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FIBR и ISTB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBR c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и ISTB
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности ISTB в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.91% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.74% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и ISTB
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и ISTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и ISTB
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.