PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с CGBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
8.06%
FIBR
CGBL

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 16.15%.


FIBR

С начала года

5.47%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.47%

1 год

9.43%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CGBL

С начала года

16.15%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

7.54%

1 год

22.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIBRCGBL
Коэф-т Шарпа2.342.50
Коэф-т Сортино3.693.48
Коэф-т Омега1.481.46
Коэф-т Кальмара0.883.96
Коэф-т Мартина16.2116.54
Индекс Язвы0.59%1.42%
Дневная вол-ть4.10%9.40%
Макс. просадка-18.47%-5.93%
Текущая просадка-2.44%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и CGBL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIBR и CGBL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.342.50
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.693.48
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.46
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.743.96
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.2116.54
FIBR
CGBL

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.34
2.50
FIBR
CGBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и CGBL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CGBL в 1.68%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.92%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.68%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и CGBL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CGBL в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CGBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.86%
-2.03%
FIBR
CGBL

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и CGBL

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.95%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95%
2.88%
FIBR
CGBL