PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIBR с CGBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIBR и CGBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FIBR с CGBL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

FIBR и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или CGBL.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBR:

2.63

CGBL:

1.04

Коэф-т Сортино

FIBR:

3.91

CGBL:

1.37

Коэф-т Омега

FIBR:

1.54

CGBL:

1.19

Коэф-т Кальмара

FIBR:

1.18

CGBL:

1.08

Коэф-т Мартина

FIBR:

17.47

CGBL:

4.37

Индекс Язвы

FIBR:

0.49%

CGBL:

2.88%

Дневная вол-ть

FIBR:

3.24%

CGBL:

13.34%

Макс. просадка

FIBR:

-18.47%

CGBL:

-11.66%

Текущая просадка

FIBR:

0.00%

CGBL:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 3.48%.

FIBR

С начала года

2.83%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.77%

1 год

8.46%

3 года

4.42%

5 лет

0.74%

10 лет

2.09%

CGBL

С начала года

3.48%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

1.90%

1 год

13.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Сравнение комиссий FIBR и CGBL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBR и CGBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и CGBL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности CGBL в 1.92%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF		5.15%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.92%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и CGBL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CGBL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и CGBL

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.75%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...