PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с CGBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIBRCGBL
Дох-ть с нач. г.5.84%18.15%
Дох-ть за 1 год11.08%28.44%
Коэф-т Шарпа2.592.98
Коэф-т Сортино4.164.16
Коэф-т Омега1.551.56
Коэф-т Кальмара0.904.76
Коэф-т Мартина19.3020.26
Индекс Язвы0.57%1.39%
Дневная вол-ть4.27%9.47%
Макс. просадка-18.47%-5.93%
Текущая просадка-2.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FIBR и CGBL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и CGBL

С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 18.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
11.13%
FIBR
CGBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и CGBL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 19.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.30
CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.26

Сравнение коэффициента Шарпа FIBR и CGBL

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.40Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.59
2.98
FIBR
CGBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и CGBL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности CGBL в 1.65%


TTM202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.90%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и CGBL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CGBL в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CGBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.51%
0
FIBR
CGBL

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и CGBL

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.93%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93%
2.76%
FIBR
CGBL