PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. FIBR is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, FIBR returned 5.37% vs 18.31% for CGBL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

FIBR

1 день
0.18%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.37%
3 года*
6.74%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.31%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и CGBL

2026 (YTD)202520242023
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.24%8.32%6.04%6.06%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between FIBR and CGBL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.47

The correlation between FIBR and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIBR и CGBL

Секторы
FIBR
CGBL

Энергетика

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Энергетика

FIBR
100.0%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

FIBR

-

CGBL
7.2%

Коммуникационные услуги

FIBR

-

CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

FIBR

-

CGBL
8.7%

Потребительский защитный сектор

FIBR

-

CGBL
4.2%

Финансовые услуги

FIBR

-

CGBL
11.8%

Здравоохранение

FIBR

-

CGBL
8.9%

Промышленность

FIBR

-

CGBL
16.6%

Недвижимость

FIBR

-

CGBL
0.0%

Технологии

FIBR

-

CGBL
29.9%

Коммунальные услуги

FIBR

-

CGBL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BILFIBR с BND
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV

Доходность на риск

FIBR vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.92

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.78

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.33

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

10.36

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.72

-1.22

Просадки

Сравнение просадок FIBR и CGBL

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-11.66%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.88%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.53%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.29%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и CGBL

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.40%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.10%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

7.84%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

9.60%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

11.02%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

11.02%

-6.07%

Сравнение комиссий FIBR и CGBL

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и CGBL

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and CGBL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 5.37% for FIBR. On fees, FIBR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

FIBR has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.85% for CGBL.

FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CGBL is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор