Сравнение FIBR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIBR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или BND.
Корреляция
Корреляция между FIBR и BND составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и BND
Основные характеристики
FIBR:
2.56
BND:
1.31
FIBR:
3.83
BND:
1.90
FIBR:
1.52
BND:
1.23
FIBR:
1.02
BND:
0.51
FIBR:
17.20
BND:
3.37
FIBR:
0.49%
BND:
2.04%
FIBR:
3.32%
BND:
5.26%
FIBR:
-18.47%
BND:
-18.84%
FIBR:
-0.66%
BND:
-7.54%
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.32% соответственно.
FIBR
1.27%
-0.28%
1.42%
8.38%
0.66%
1.96%
BND
1.99%
-0.63%
0.27%
6.64%
-0.98%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и BND
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FIBR и BND
FIBR
BND
Сравнение FIBR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и BND
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BND в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 5.18% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и BND
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и BND
Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.