PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPB с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

JCPB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JCPB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCPB и CAAA

2026 (YTD)20252024
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%4.40%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий JCPB и CAAA

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JCPB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.40

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.72

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

9.51

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.92

-1.37

Корреляция

Корреляция между JCPB и CAAA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и CAAA

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM2025202420232022202120202019
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCPB и CAAA

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JCPBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-2.24%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.08%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-0.52%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.59%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и CAAA

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCPBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.20%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.18%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.34%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

3.23%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

3.23%

+1.85%