PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с CAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JCPB returned 6.11% vs 5.28% for CAAA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for CAAA.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPB показывает доходность 0.58%, а CAAA немного ниже – 0.56%.

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

CAAA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и CAAA

2026 (YTD)20252024
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%4.40%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.56%8.03%4.65%

Correlation

The correlation between JCPB and CAAA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.76

The correlation between JCPB and CAAA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с PAAACAAA с JAAACAAA с CARY

Доходность на риск

JCPB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBCAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.73

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.55

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

7.88

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAAA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.83

-1.28

Просадки

Сравнение просадок JCPB и CAAA

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и CAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-2.24%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.08%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.04%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.56%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и CAAA

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.04%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.16%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.07%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

3.21%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.21%

+1.84%

Сравнение комиссий JCPB и CAAA

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и CAAA

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности CAAA в 5.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.30%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

JCPB and CAAA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs CAAA's -2.24%.

On 1-year performance, JCPB leads with 6.11% vs 5.28% for CAAA. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JCPB has performed better with a 6.11% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for CAAA.

CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.93% for JCPB.

They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.55% for CAAA.

CAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и CAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор