PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с FTSIXJCMAX с BIGTXJCMAX с VHIAX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий JCMAX и SWMCX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

JCMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.84

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

5.68

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между JCMAX и SWMCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и SWMCX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и SWMCX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-40.34%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.43%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.09%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-5.76%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.74%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.89%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и SWMCX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.61%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.50%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.09%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.27%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.77%

-1.17%