PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCMAX с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, JCMAX returned 6.50%/yr vs 8.13%/yr for SWMCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.44%.

JCMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.03%
1 год
12.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.22%

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCMAX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.62%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%0.14%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between JCMAX and SWMCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between JCMAX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с HLGEXJCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

JCMAX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.63

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.36

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.68

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

10.30

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и SWMCX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCMAXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-40.34%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.15%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-21.07%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.09%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.63%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.12%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и SWMCX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 2.81%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCMAXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.28%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.93%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.43%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.25%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.63%

-1.03%

Сравнение комиссий JCMAX и SWMCX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и SWMCX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		5.78%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JCMAX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.28%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCMAX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор