PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с BIGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и The Texas Fund (BIGTX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		0.16%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.57% соответственно.

JCMAX

1 день
0.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.25%
1 год
9.20%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.78%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

The Texas Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с HLGEXJCMAX с VIMAXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с FTSIXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий JCMAX и BIGTX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

JCMAX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.27

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.84

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.02

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

8.58

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.01

+0.65

Корреляция

Корреляция между JCMAX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и BIGTX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.15%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и BIGTX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-97.22%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.07%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-97.22%

+71.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-97.22%

+58.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-96.19%

+90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-18.92%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.75%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и BIGTX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 5.11% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.05%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.77%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.93%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

1,245.70%

-1,228.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

880.61%

-861.01%