PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-2.67%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.69% соответственно.

JCMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.46%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с BIGTXJCMAX с FTSIXJCMAX с JHEQXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с FNKFXLLSCX с WOOPXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий JCMAX и LLSCX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

JCMAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.32

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.10

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

0.30

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между JCMAX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и LLSCX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.33%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и LLSCX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-63.97%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.47%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.37%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-42.23%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-7.92%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.90%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.68%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и LLSCX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.90%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.23%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.42%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.00%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

24.58%

-4.99%