PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JCMAX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и VIMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
-2.67%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.63%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VIMAX немного впереди с 10.66%.


JCMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.46%

VIMAX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
-1.36%
1 год
12.39%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий JCMAX и VIMAX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


Доходность на риск

JCMAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JCMAXVIMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.72

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.12

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

4.86

-2.47

JCMAX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JCMAXVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между JCMAX и VIMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и VIMAX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VIMAX в 1.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
6.33%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.50%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и VIMAX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и VIMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


JCMAXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-58.88%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.77%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.55%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-39.30%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.09%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.17%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и VIMAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JCMAXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.67%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

17.68%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.65%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.91%

+0.68%