Сравнение JCMAX с HLGEX

С начала года, JCMAX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у HLGEX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции JCMAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 3.84% против 6.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и HLGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 3.67%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.