Сравнение JCMAX с HLGEX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and HLGEX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - JCMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while HLGEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.60%/yr vs 13.48%/yr for HLGEX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.89%/yr for HLGEX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и HLGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции JCMAX уступали акциям HLGEX по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.48% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 12.81%
HLGEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 6.63%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JCMAX и HLGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 13.19% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 6.63% | 8.65% | 22.80% | 23.11% | -27.08% | 10.67% | 48.33% | 39.73% | -5.07% | 29.51% |
Correlation
The correlation between JCMAX and HLGEX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between JCMAX and HLGEX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. HLGEX — Ранг доходности на риск
JCMAX
HLGEX
Сравнение JCMAX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCMAX | HLGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.39 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 1.13 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и HLGEX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и HLGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -57.65% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -14.19% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -25.50% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -37.16% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -37.16% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.82% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -11.39% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.83% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и HLGEX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 3.30%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | HLGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 6.65% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 15.50% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 19.13% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.58% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 22.04% | -2.49% |
Сравнение комиссий JCMAX и HLGEX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HLGEX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и HLGEX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности HLGEX в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLGEX JPMorgan Mid Cap Growth Fund | 8.84% | 9.43% | 14.70% | 0.00% | 0.79% | 8.87% | 10.61% | 7.29% | 7.26% | 6.41% | 0.04% | 5.32% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.44% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JCMAX and HLGEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLGEX has higher volatility (6.65%) compared to JCMAX (3.30%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs HLGEX's -57.65%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и HLGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор