PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-2.67%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

JCMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.46%

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с VIMAXJCMAX с HLGEXJCMAX с LLSCXJCMAX с BIGTXJCMAX с JHEQXJCMAX с FZFLX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий JCMAX и FTSIX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Доходность на риск

JCMAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.80

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.27

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.06

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

4.30

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между JCMAX и FTSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и FTSIX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FTSIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.33%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и FTSIX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-42.12%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.29%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-27.57%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.80%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.80%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.27%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и FTSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 4.42%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.04%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

20.05%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.10%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

23.47%

-3.88%