PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A26600

CUSIP

4812A2660

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

2 нояб. 2009 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JCMAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JCMAX с VIMAX JCMAX с HLGEX JCMAX с OLGAX
Популярные сравнения:
JCMAX с VIMAX JCMAX с HLGEX JCMAX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) показал доход в -2.95% с начала года и -0.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCMAX составила 2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

JCMAX

С начала года

-2.95%

1 месяц

8.94%

6 месяцев

-10.53%

1 год

-0.44%

5 лет

6.86%

10 лет

2.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-3.31%-5.32%-0.56%2.21%-2.95%
2024-0.26%5.48%4.04%-5.46%1.77%-0.92%3.55%2.50%1.42%0.06%8.39%-10.20%9.37%
20237.41%-2.16%-1.84%-0.77%-1.75%7.83%2.87%-3.12%-4.58%-4.08%9.81%6.66%15.87%
2022-6.53%0.07%1.05%-6.70%-0.70%-8.79%8.82%-2.79%-8.60%8.35%5.56%-7.32%-18.14%
2021-0.20%5.70%2.40%5.21%-0.02%0.91%0.45%2.11%-3.91%5.67%-3.28%-3.87%11.04%
2020-0.08%-7.37%-17.70%14.81%6.55%2.21%5.57%3.85%-2.22%0.65%13.61%-6.21%9.50%
201910.83%5.47%0.92%3.88%-5.57%6.74%1.17%-2.78%1.05%-6.13%4.31%1.43%21.91%
20184.35%-3.34%-0.04%-0.51%2.01%0.49%2.29%4.36%-0.94%-8.73%1.91%-19.12%-18.21%
20172.94%3.23%-0.13%1.05%1.68%1.46%1.90%-0.16%2.23%1.49%3.24%-5.13%14.39%
2016-7.87%0.56%7.91%0.47%1.79%-0.69%3.82%0.07%-0.24%-3.53%5.64%-3.24%3.77%
2015-1.84%5.60%1.15%-0.94%2.68%-0.88%1.78%-6.01%-4.62%4.91%0.73%-6.82%-5.03%
2014-1.83%6.38%-0.90%-1.74%2.53%3.69%-4.23%5.16%-2.85%3.07%2.45%-3.84%7.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JCMAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JCMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.01
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.

0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.15$0.15$0.18$0.12$0.00$0.08$0.30$0.13$0.00$0.05$0.03$0.05

Дивидендный доход

0.24%0.24%0.31%0.24%0.00%0.14%0.60%0.31%0.00%0.10%0.07%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A составляет 12.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.99%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.551
-30.65%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.5186 нояб. 2024 г.747
-25.53%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.3281 июн. 2017 г.490
-24.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-23.71%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...