- ISIN
- US4812A26600
- CUSIP
- 4812A2660
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции JCMAX — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) показал доход в 7.50% с начала года и 14.12% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность JCMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JCMAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 3.18% | -5.67% | 5.98% | 0.63% | 1.14% | 7.50% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -3.31% | -5.32% | -0.56% | 4.57% | 3.29% | 1.50% | 1.61% | 0.41% | -1.14% | 1.58% | -0.78% | 5.82% |
| 2024 | -0.26% | 5.48% | 4.04% | -5.46% | 1.77% | -0.92% | 3.55% | 2.50% | 1.42% | 0.06% | 8.39% | -2.75% | 18.44% |
| 2023 | 7.41% | -2.16% | -1.84% | -0.77% | -1.75% | 7.83% | 2.87% | -3.12% | -4.58% | -4.08% | 9.81% | 6.66% | 15.87% |
| 2022 | -6.53% | 0.07% | 1.05% | -6.70% | -0.70% | -8.79% | 8.82% | -2.79% | -8.60% | 8.35% | 5.56% | -5.18% | -16.24% |
| 2021 | -0.20% | 5.70% | 2.40% | 5.21% | -0.02% | 0.91% | 0.45% | 2.12% | -3.91% | 5.67% | -3.28% | 3.61% | 19.67% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A has an annualized alpha of -7.10%, beta of 0.84, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2009.
- This fund participated in 59.71% of S&P 500 Index downside but only 48.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.10%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 48.93%
- Участие в снижении
- 59.71%
Комиссия
Комиссия JCMAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCMAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $3.80 | $5.33 | $0.18 | $1.29 | $4.60 | $6.30 | $4.23 | $5.27 | $2.85 | $1.42 | $2.14 |
Дивидендный доход | 5.73% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.60 | $4.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.26%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.30%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.94%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 11d | 7mo 7dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.84%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| JCMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -9.10% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -1.13% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCMAX
Добавьте JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCMAX