PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A26600

CUSIP

4812A2660

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

2 нояб. 2009 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JCMAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

Популярные сравнения:
JCMAX с VIMAX JCMAX с HLGEX JCMAX с OLGAX
Популярные сравнения:
JCMAX с VIMAX JCMAX с HLGEX JCMAX с OLGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) показал доход в -0.71% с начала года и 7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCMAX составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JCMAX

С начала года

-0.71%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-7.29%

1 год

7.23%

3 года

7.76%

5 лет

11.48%

10 лет

8.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-3.31%-5.32%-0.56%4.57%-0.71%
2024-0.26%5.48%4.04%-5.46%1.77%-0.92%3.55%2.50%1.42%0.06%8.39%-6.62%13.73%
20237.41%-2.16%-1.84%-0.77%-1.75%7.83%2.87%-3.12%-4.58%-4.08%9.81%6.66%15.87%
2022-6.53%0.07%1.05%-6.70%-0.70%-8.79%8.82%-2.79%-8.60%8.35%5.56%-5.18%-16.24%
2021-0.20%5.70%2.40%5.21%-0.02%0.91%0.45%2.12%-3.91%5.67%-3.28%3.61%19.67%
2020-0.08%-7.37%-17.70%14.81%6.55%2.21%5.57%3.85%-2.22%0.65%13.61%4.78%22.33%
201910.83%5.47%0.92%3.88%-5.57%6.74%1.17%-2.78%1.05%1.27%4.31%2.08%32.37%
20184.35%-3.34%-0.04%-0.51%2.01%0.49%2.29%4.36%-0.94%-8.73%1.91%-9.44%-8.43%
20172.94%3.23%-0.13%1.05%1.68%1.46%1.90%-0.16%2.23%1.49%3.24%0.32%20.96%
2016-7.87%0.56%7.91%0.47%1.79%-0.69%3.82%0.07%-0.24%-3.53%5.64%-0.27%6.95%
2015-1.84%5.60%1.15%-0.94%2.68%-0.88%1.78%-6.01%-4.61%4.91%0.73%-2.20%-0.31%
2014-1.83%6.38%-0.90%-1.74%2.53%3.69%-4.23%5.16%-2.85%3.07%2.45%0.64%12.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JCMAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JCMAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.74$2.74$0.18$1.29$4.60$6.30$4.23$5.27$2.85$1.42$2.14$2.08

Дивидендный доход

4.45%4.42%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%4.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.60$4.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.30$6.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62$0.00$0.61$4.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.27$5.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.85$2.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.38$1.42
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2014$2.08$2.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A составляет 7.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-25.26%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.578
-24.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-21.94%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-21.84%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.370
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...