PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCMAX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCMAX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JCMAX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCMAX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		-0.34%5.82%18.44%15.87%-16.24%19.67%22.33%32.37%-8.43%20.96%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.72% соответственно.

JCMAX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.45%
1 год
9.96%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.72%

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JCMAX:
JCMAX с OLGAXJCMAX с HLGEXJCMAX с VIMAXJCMAX с BIGTXJCMAX с LLSCXJCMAX с RSINXJCMAX с FTSIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JCMAX и JHEQX

JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JCMAX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCMAX
Ранг доходности на риск JCMAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCMAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCMAX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCMAXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.72

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.43

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCMAX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCMAX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCMAX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCMAXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Корреляция

Корреляция между JCMAX и JHEQX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCMAX и JHEQX

Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCMAX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A		6.18%6.16%8.60%0.31%2.63%7.65%11.63%8.54%12.89%5.69%3.23%5.06%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JCMAX и JHEQX

Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCMAXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.33%

-18.85%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-6.92%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-14.34%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

-18.85%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.19%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.16%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.67%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JCMAX и JHEQX

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCMAXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.81%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

5.56%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

10.23%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.89%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

9.41%

+10.19%