Сравнение JCMAX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции JCMAX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.08% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и FZFLX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
JCMAX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
JCMAX
FZFLX
Сравнение JCMAX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.13 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.73 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.43 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и FZFLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и FZFLX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и FZFLX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -42.03% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -14.54% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.77% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -42.03% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.81% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.38% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и FZFLX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 11.32% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 16.31% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 24.32% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 20.78% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 20.91% | -1.31% |