Сравнение JCMAX с GTSGX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.22%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.36% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.22%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам JCMAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.62% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between JCMAX and GTSGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between JCMAX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
JCMAX
GTSGX
Сравнение JCMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.06 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -0.16 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.05 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и GTSGX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -73.82% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -11.99% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -19.63% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.94% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -38.25% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -7.89% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -29.69% | +24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.86% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и GTSGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 2.81%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.93% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 14.70% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.43% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.07% | +1.53% |
Сравнение комиссий JCMAX и GTSGX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и GTSGX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.78% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JCMAX and GTSGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs GTSGX's -73.82%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор