Сравнение JCMAX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
JCMAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 нояб. 2009 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCMAX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | -0.34% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 10.72% против 10.15% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.72%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCMAX и GTSGX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
JCMAX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
JCMAX
GTSGX
Сравнение JCMAX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.25 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 0.47 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JCMAX и GTSGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и GTSGX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.18% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и GTSGX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -73.82% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.99% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.94% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -38.25% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -10.00% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -29.79% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.07% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и GTSGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCMAX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.73% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.17% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 19.05% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.36% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.01% | +1.59% |