Сравнение JCMAX с FAMEX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.84%/yr vs 10.94%/yr for FAMEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 1.23%/yr for FAMEX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и FAMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FAMEX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции JCMAX превзошли акции FAMEX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.94% соответственно.
JCMAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.84%
FAMEX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам JCMAX и FAMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 8.74% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.14% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
Correlation
The correlation between JCMAX and FAMEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2009 г. | 0.91 |
The correlation between JCMAX and FAMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск
JCMAX
FAMEX
Сравнение JCMAX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCMAX | FAMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.22 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -0.45 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и FAMEX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и FAMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -54.68% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -13.83% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -15.36% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.10% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -35.96% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.00% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.80% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 6.75% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и FAMEX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 3.93%, в то время как у FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | FAMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.07% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 10.75% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.64% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.75% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.95% | +1.63% |
Сравнение комиссий JCMAX и FAMEX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии FAMEX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и FAMEX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FAMEX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.66% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.66% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JCMAX and FAMEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (5.07%) compared to JCMAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs FAMEX's -54.68%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и FAMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор