Сравнение JCMAX с AVEMX
JCMAX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A) and AVEMX (Ave Maria Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JCMAX returned 11.22%/yr vs 10.85%/yr for AVEMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JCMAX charges 1.14%/yr vs 0.97%/yr for AVEMX.
Доходность
Сравнение доходности JCMAX и AVEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCMAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCMAX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции AVEMX немного отстают с 10.85%.
JCMAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.22%
AVEMX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам JCMAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 6.62% | 5.82% | 18.44% | 15.87% | -16.24% | 19.67% | 22.33% | 32.37% | -8.43% | 20.96% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 10.77% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Correlation
The correlation between JCMAX and AVEMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between JCMAX and AVEMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCMAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
JCMAX
AVEMX
Сравнение JCMAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCMAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.89 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JCMAX и AVEMX
Максимальная просадка JCMAX за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCMAX и AVEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -59.76% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.20% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.99% | -18.64% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -18.64% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -39.76% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -6.35% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -8.62% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.20% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCMAX и AVEMX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A (JCMAX) составляет 2.81%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что JCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCMAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.65% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 12.35% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 16.42% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.46% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.49% | +1.11% |
Сравнение комиссий JCMAX и AVEMX
JCMAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCMAX и AVEMX
Дивидендная доходность JCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности AVEMX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.30% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
JCMAX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class A | 5.78% | 6.16% | 8.60% | 0.31% | 2.63% | 7.65% | 11.63% | 8.54% | 12.89% | 5.69% | 3.23% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
JCMAX and AVEMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEMX has higher volatility (3.65%) compared to JCMAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JCMAX dropped -38.33% vs AVEMX's -59.76%.
JCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCMAX и AVEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор