PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с RTX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или RTX.

Корреляция

Корреляция между JCI и RTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JCI и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

1.46

RTX:

1.23

Коэф-т Сортино

JCI:

2.30

RTX:

1.65

Коэф-т Омега

JCI:

1.30

RTX:

1.26

Коэф-т Кальмара

JCI:

2.33

RTX:

1.92

Коэф-т Мартина

JCI:

7.07

RTX:

6.57

Индекс Язвы

JCI:

6.97%

RTX:

4.71%

Дневная вол-ть

JCI:

31.93%

RTX:

26.16%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

JCI:

0.00%

RTX:

-0.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$63.69B

RTX:

$181.05B

EPS

JCI:

$3.31

RTX:

$3.54

Коэффициент P/E

JCI:

29.24

RTX:

38.28

Коэффициент PEG

JCI:

1.53

RTX:

1.46

Коэффициент P/S

JCI:

2.74

RTX:

2.22

Коэффициент P/B

JCI:

4.03

RTX:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$21.26B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$7.89B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$3.51B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 17.67%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.66% соответственно.

JCI

С начала года

24.63%

1 месяц

27.75%

6 месяцев

17.09%

1 год

46.26%

5 лет

31.01%

10 лет

13.18%

RTX

С начала года

17.67%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

14.88%

1 год

32.03%

5 лет

23.66%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и RTX

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RTX в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.51%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.40%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок JCI и RTX

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и RTX

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 7.01%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
5.68B
20.31B
(JCI) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JCI и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
36.5%
20.3%
(JCI) Валовая рентабельность
(RTX) Валовая рентабельность
JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.