Сравнение JCI с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или RTX.
Доходность
Сравнение доходности JCI и RTX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCI показывает доходность 46.30%, а RTX немного ниже – 44.93%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.95% соответственно.
JCI
46.30%
7.53%
14.56%
61.63%
16.98%
10.73%
RTX
44.93%
-4.86%
13.28%
56.04%
9.18%
8.95%
Фундаментальные показатели
| JCI | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.85B | $165.79B |
| EPS | $2.08 | $3.44 |
| Цена/прибыль | 41.63 | 35.86 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 0.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.42B | $79.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.24B | $15.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.13B | $11.95B |
Основные характеристики
| JCI | RTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.64 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 15.03 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 25.94% | 17.85% |
| Макс. просадка | -85.71% | -52.56% |
| Текущая просадка | -4.18% | -5.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JCI и RTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и RTX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RTX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.78% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.08% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и RTX
Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки RTX в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и RTX
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности