PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCI с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JCI с RTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCI или RTX.

Корреляция

Корреляция между JCI и RTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JCI и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,260.04%
6,377.68%
JCI
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCI:

0.83

RTX:

1.02

Коэф-т Сортино

JCI:

1.39

RTX:

1.45

Коэф-т Омега

JCI:

1.18

RTX:

1.23

Коэф-т Кальмара

JCI:

1.26

RTX:

1.62

Коэф-т Мартина

JCI:

3.87

RTX:

5.77

Индекс Язвы

JCI:

6.94%

RTX:

4.54%

Дневная вол-ть

JCI:

32.40%

RTX:

25.88%

Макс. просадка

JCI:

-85.71%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

JCI:

-10.12%

RTX:

-7.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JCI:

$53.52B

RTX:

$167.29B

EPS

JCI:

$2.13

RTX:

$3.41

Коэффициент P/E

JCI:

38.06

RTX:

36.72

Коэффициент PEG

JCI:

1.29

RTX:

1.34

Коэффициент P/S

JCI:

2.31

RTX:

2.05

Коэффициент P/B

JCI:

3.37

RTX:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

JCI:

$15.59B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

JCI:

$5.82B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

JCI:

$2.75B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, JCI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции JCI превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.21% соответственно.

JCI

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

6.61%

1 год

26.96%

5 лет

25.65%

10 лет

11.12%

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

1.09%

1 год

26.19%

5 лет

16.92%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCI и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JCI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JCI: 0.83
RTX: 1.02
Коэффициент Сортино JCI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JCI: 1.39
RTX: 1.45
Коэффициент Омега JCI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JCI: 1.18
RTX: 1.23
Коэффициент Кальмара JCI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JCI: 1.26
RTX: 1.62
Коэффициент Мартина JCI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JCI: 3.87
RTX: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа JCI на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCI и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
1.02
JCI
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCI и RTX

Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности RTX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCI
Johnson Controls International plc		1.83%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок JCI и RTX

Максимальная просадка JCI за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.12%
-7.70%
JCI
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности JCI и RTX

Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 17.15%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.15%
18.16%
JCI
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JCI и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию