Сравнение JCI с RTX
JCI (Johnson Controls International plc) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, JCI returned 15.01%/yr vs 17.18%/yr for RTX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JCI и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 15.01% против 17.18% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 19.35%
- С начала года
- 29.06%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 37.28%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 13.96%
RTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $610.17M | $516.49M | $595.67M | |
| $1.36B | $1.05B | $1.03B |
Сравнение доходности по годам JCI и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 29.06% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
RTX RTX Corporation | 22.13% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between JCI and RTX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1985 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between JCI and RTX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JCI:
$93.07B
RTX:
$299.62B
JCI:
$5.74
RTX:
$5.68
JCI:
26.75
RTX:
39.14
JCI:
6.78
RTX:
1.56
JCI:
3.83
RTX:
3.24
JCI:
6.99
RTX:
4.57
JCI:
$25.00B
RTX:
$93.50B
JCI:
$9.16B
RTX:
$19.02B
JCI:
$3.60B
RTX:
$16.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. RTX — Ранг доходности на риск
JCI
RTX
Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.31 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 5.80 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и RTX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -55.14% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -19.32% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -20.40% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -32.84% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -51.98% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -13.01% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 7.69% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и RTX
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 7.31%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 9.00% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 20.11% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 25.73% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 24.20% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.16% | 27.95% | +0.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и RTX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RTX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.04% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
RTX RTX Corporation | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и RTX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 6.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 24.71B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 987.00M при выручке в 6.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 24.71B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 749.00M при выручке в 6.61B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 24.71B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (9.00%) compared to JCI (7.31%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор