Сравнение JCI с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Доходность
Сравнение доходности JCI и RTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCI и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 6.52% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Фундаментальные показатели
JCI:
$85.33B
RTX:
$265.15B
JCI:
$5.29
RTX:
$4.96
JCI:
25.44
RTX:
39.24
JCI:
5.06
RTX:
1.56
JCI:
3.61
RTX:
2.98
JCI:
6.46
RTX:
4.06
JCI:
$23.97B
RTX:
$88.60B
JCI:
$8.74B
RTX:
$17.79B
JCI:
$3.44B
RTX:
$13.63B
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 6.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 16.11%, а акции RTX немного впереди с 16.54%.
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
RTX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 28.52%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. RTX — Ранг доходности на риск
JCI
RTX
Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.76 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.29 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 3.40 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 14.15 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.76 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JCI и RTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и RTX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RTX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.40% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок JCI и RTX
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -55.14% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.57% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -32.84% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -51.98% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.22% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -13.03% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.50% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и RTX
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.97% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.10% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 27.99% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 23.55% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.86% | 27.56% | +0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и RTX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 24.24B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 24.24B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 24.24B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.