Сравнение JCI с RTX
JCI (Johnson Controls International plc) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JCI in Engineering & Construction, RTX in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, JCI returned 15.19%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью -5.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCI имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции RTX немного отстают с 15.06%.
JCI
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 29.49%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 15.19%
RTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам JCI и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 23.10% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -5.21% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between JCI and RTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1985 г. | 0.40 |
The correlation between JCI and RTX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
RTX:
$5.34
JCI:
29.93
RTX:
32.33
JCI:
7.59
RTX:
1.29
JCI:
5.66
RTX:
2.60
JCI:
$12.49B
RTX:
$90.37B
JCI:
$8.93B
RTX:
$18.27B
JCI:
$3.12B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. RTX — Ранг доходности на риск
JCI
RTX
Сравнение JCI c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.43 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 4.12 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.17 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и RTX
Максимальная просадка JCI за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -55.14% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -19.32% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -29.92% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -32.84% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -51.98% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.33% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -13.03% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.68% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и RTX
Johnson Controls International plc (JCI) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что JCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.51% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 17.45% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 23.65% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.28% | 23.79% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 27.71% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и RTX
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RTX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.07% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.61% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и RTX
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and RTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.34%) compared to RTX (6.51%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -93.36% vs RTX's -55.14%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор