Сравнение JCI с AVGO
JCI (Johnson Controls International plc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. JCI operates in Engineering & Construction (Industrials), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, JCI returned 14.82%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции JCI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.82% против 41.32% соответственно.
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам JCI и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between JCI and AVGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.40 |
The correlation between JCI and AVGO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JCI:
$4.91
AVGO:
$6.01
JCI:
29.34
AVGO:
65.99
JCI:
7.44
AVGO:
0.82
JCI:
5.55
AVGO:
25.64
JCI:
$12.49B
AVGO:
$75.47B
JCI:
$8.93B
AVGO:
$50.53B
JCI:
$3.12B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. AVGO — Ранг доходности на риск
JCI
AVGO
Сравнение JCI c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCI | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.17 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.16 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.32 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок JCI и AVGO
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -48.30% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -28.67% | +15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | -41.15% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | -41.15% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | -48.30% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -17.64% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.71% | -7.97% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 12.03% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и AVGO
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.20%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 20.09% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 34.69% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 45.31% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 43.31% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 39.48% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и AVGO
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JCI и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson Controls International plc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JCI и AVGO
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
JCI and AVGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs AVGO's -48.30%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор