Сравнение JCI с AAPY
JCI (Johnson Controls International plc) is a stock, while AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, JCI returned 33.38% vs 47.12% for AAPY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JCI и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCI показывает доходность 18.65%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
JCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 25.80%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 14.72%
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCI и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 18.65% | 54.03% | 39.80% | 18.71% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between JCI and AAPY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCI vs. AAPY — Ранг доходности на риск
JCI
AAPY
Сравнение JCI c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Controls International plc (JCI) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCI | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.27 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.25 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCI и AAPY
Максимальная просадка JCI за все время составила -86.83%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCI и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCI | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -29.22% | -57.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -14.47% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | 0.00% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -6.29% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.73% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCI и AAPY
Текущая волатильность для Johnson Controls International plc (JCI) составляет 10.16%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что JCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCI | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 11.44% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 21.50% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 24.28% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 23.36% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 23.36% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCI и AAPY
Дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности AAPY в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.13% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Часто задаваемые вопросы
JCI and AAPY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPY has higher volatility (11.44%) compared to JCI (10.16%). In terms of maximum drawdown, JCI dropped -86.83% vs AAPY's -29.22%.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCI и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор