PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с MAGS

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

AAPY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MAGS.

Корреляция

Корреляция между AAPY и MAGS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.05

MAGS:

0.82

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.26

MAGS:

1.34

Коэф-т Омега

AAPY:

1.04

MAGS:

1.17

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.05

MAGS:

0.93

Коэф-т Мартина

AAPY:

0.15

MAGS:

2.55

Индекс Язвы

AAPY:

8.83%

MAGS:

10.94%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.46%

MAGS:

33.88%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

AAPY:

-18.88%

MAGS:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -4.67%.

AAPY

С начала года

-16.96%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-10.09%

1 год

1.25%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-4.67%

1 месяц

22.33%

6 месяцев

2.33%

1 год

27.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Сравнение комиссий AAPY и MAGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MAGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.99%, что больше доходности MAGS в 0.85%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.99%17.15%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.85%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MAGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 7.13%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...