PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPYMAGS
Дох-ть с нач. г.11.48%55.78%
Дох-ть за 1 год13.91%61.08%
Коэф-т Шарпа0.842.61
Коэф-т Сортино1.253.26
Коэф-т Омега1.181.44
Коэф-т Кальмара1.123.58
Коэф-т Мартина2.8711.63
Индекс Язвы4.98%5.57%
Дневная вол-ть17.05%24.86%
Макс. просадка-12.78%-18.10%
Текущая просадка-3.47%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и MAGS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MAGS

С начала года, AAPY показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 55.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.05%
27.63%
AAPY
MAGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MAGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.87
MAGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.63

Сравнение коэффициента Шарпа AAPY и MAGS

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Thu 31NovemberSat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13
0.84
2.61
AAPY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MAGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности MAGS в 0.28%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.83%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.28%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MAGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-0.42%
AAPY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.31%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.31%
7.63%
AAPY
MAGS