PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.33%
22.34%
AAPY
MAGS

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 52.59%.


AAPY

С начала года

12.04%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

13.32%

1 год

13.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGS

С начала года

52.59%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

22.34%

1 год

56.00%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AAPYMAGS
Коэф-т Шарпа0.802.24
Коэф-т Сортино1.212.89
Коэф-т Омега1.171.38
Коэф-т Кальмара1.083.09
Коэф-т Мартина2.7610.04
Индекс Язвы5.00%5.58%
Дневная вол-ть17.21%24.95%
Макс. просадка-12.77%-18.10%
Текущая просадка-2.99%-2.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MAGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPY и MAGS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.802.24
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.212.89
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.38
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.083.09
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7610.04
AAPY
MAGS

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.80
2.24
AAPY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MAGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности MAGS в 0.29%


TTM2023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
11.75%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.29%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MAGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-2.47%
AAPY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.12%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
7.63%
AAPY
MAGS