PortfoliosLab logo
Сравнение AAPY с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPY и MAGS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
64.95%
AAPY
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

MAGS:

0.73

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

MAGS:

1.21

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

MAGS:

0.82

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

MAGS:

2.42

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

MAGS:

10.13%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

MAGS:

33.50%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

MAGS:

-19.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность -15.01%, а MAGS немного выше – -14.57%.


AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-14.57%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-4.28%

1 год

21.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAPY и MAGS

AAPY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
MAGS: 0.73
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
MAGS: 1.21
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAPY: 1.15
MAGS: 1.16
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
MAGS: 0.82
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
MAGS: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.73
AAPY
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MAGS

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что больше доходности MAGS в 0.95%


TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
22.18%17.15%2.17%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.95%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MAGS

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-19.55%
AAPY
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MAGS

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 18.65%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 20.39%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
20.39%
AAPY
MAGS