Сравнение JCHI с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
JCHI и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и YANG
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
JCHI vs. YANG — Ранг доходности на риск
JCHI
YANG
Сравнение JCHI c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.31 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.32 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.38 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.31 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.49 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и YANG составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и YANG
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности YANG в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и YANG
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -99.98% | +70.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -68.02% | +52.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -99.97% | +87.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -90.42% | +76.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 57.00% | -51.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и YANG
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.60%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 19.60% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 43.29% | -30.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 71.59% | -50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 94.39% | -69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 82.22% | -57.06% |