PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с PCGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG).

JCHI и PCGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и PCGG

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-8.97%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-15.71%1.62%12.40%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -15.71%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-9.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCHJCHI с BBEU
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с VXUSPCGG с PCLGPCGG с FIXT

Сравнение комиссий JCHI и PCGG

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
JCHI
JPMorgan Active China ETF

Доходность на риск

JCHI vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIPCGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.48

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.57

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

-1.28

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.48

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между JCHI и PCGG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и PCGG

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и PCGG

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и PCGG.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-22.66%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-22.66%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-19.92%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.37%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

7.31%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и PCGG

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.30%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.67%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

19.80%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

16.63%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

16.63%

+8.53%