PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с PCGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. Over the past year, JCHI returned 17.94% vs -5.83% for PCGG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -6.93%.

JCHI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.07%
1 год
17.94%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и PCGG

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.59%27.66%13.77%-8.97%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%

Correlation

The correlation between JCHI and PCGG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.32

The correlation between JCHI and PCGG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCHI и PCGG

Секторы
JCHI
PCGG

Потребительский циклический сектор

20.6%
9.4%

Финансовые услуги

20.6%
17.5%

Технологии

14.7%
40.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Промышленность

10.7%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Здравоохранение

4.7%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.3%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
PCGG
9.4%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
PCGG
17.5%

Технологии

JCHI
14.7%
PCGG
40.1%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
PCGG
15.8%

Промышленность

JCHI
10.7%
PCGG

-

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
PCGG

-

Здравоохранение

JCHI
4.7%
PCGG
13.0%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
PCGG
2.3%

Энергетика

JCHI
3.3%
PCGG

-

Недвижимость

JCHI

-

PCGG
2.0%

Коммунальные услуги

JCHI

-

PCGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXTPCGG с NZAC

Доходность на риск

JCHI vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.38

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.43

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.26

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

-0.64

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.38

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JCHI и PCGG

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-22.66%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-22.66%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-11.59%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-4.95%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

9.13%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и PCGG

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.80%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.06%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.27%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.64%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

16.64%

+8.24%

Сравнение комиссий JCHI и PCGG

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и PCGG

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and PCGG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.29%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, JCHI leads with 17.94% vs -5.83% for PCGG. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JCHI has performed better with a 17.94% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for PCGG.

JCHI is categorized as China Equities, while PCGG is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Polen. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.85% for PCGG.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор