PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

JCHI и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и JTEK

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-3.25%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с FLCHJCHI с BBEU
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий JCHI и JTEK

И JCHI, и JTEK имеют комиссию равную 0.65%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

JCHI vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.62

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.05

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.88

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.64

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.80

-0.61

Корреляция

Корреляция между JCHI и JTEK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и JTEK

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и JTEK

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-30.61%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-22.02%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-16.53%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-5.68%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

7.38%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

9.55%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

19.54%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

29.15%

-8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

27.46%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

27.46%

-2.30%