Сравнение JCHI с MCHI
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while MCHI is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.51%/yr vs 7.90%/yr for MCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%.
JCHI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -5.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам JCHI и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.77% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -13.82% | 31.04% | 17.73% | -10.32% |
Correlation
The correlation between JCHI and MCHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between JCHI and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. MCHI — Ранг доходности на риск
JCHI
MCHI
Сравнение JCHI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.26 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.61 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и MCHI
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -62.95% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -21.77% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -25.85% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.26% | -41.23% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -24.57% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 9.38% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и MCHI
JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.26% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.14% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.86% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 20.29% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 30.74% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 27.35% | -2.54% |
Сравнение комиссий JCHI и MCHI
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и MCHI
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности MCHI в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.90% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.13% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JCHI and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JCHI has higher volatility (6.26%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs MCHI's -62.95%.
On 3-year performance, MCHI leads with 7.90% vs 7.51% for JCHI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MCHI has performed better with a 7.90% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.
MCHI has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.90% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.59% for MCHI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор