PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

JCHI и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и MCHS

2026 (YTD)20252024
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%19.46%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVVMCHS с MCHI

Сравнение комиссий JCHI и MCHS

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
JCHI
JPMorgan Active China ETF

Доходность на риск

JCHI vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.37

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.94

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.23

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.17

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между JCHI и MCHS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и MCHS

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности MCHS в 3.14%

TTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и MCHS

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHIMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.75%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-15.89%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-9.45%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-7.98%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.34%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и MCHS

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHIMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.12%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

15.31%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

25.73%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

27.87%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

27.87%

-2.71%