PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCHI с MCHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с MCHS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

JCHI и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCHI или MCHS.

Корреляция

Корреляция между JCHI и MCHS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCHI:

0.32

MCHS:

0.22

Коэф-т Сортино

JCHI:

0.79

MCHS:

0.55

Коэф-т Омега

JCHI:

1.11

MCHS:

1.07

Коэф-т Кальмара

JCHI:

0.47

MCHS:

0.29

Коэф-т Мартина

JCHI:

0.81

MCHS:

0.49

Индекс Язвы

JCHI:

15.79%

MCHS:

14.10%

Дневная вол-ть

JCHI:

32.79%

MCHS:

34.81%

Макс. просадка

JCHI:

-29.57%

MCHS:

-23.75%

Текущая просадка

JCHI:

-13.64%

MCHS:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у MCHS с доходностью 9.88%.

JCHI

С начала года

10.84%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

9.69%

1 год

10.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MCHS

С начала года

9.88%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

8.43%

1 год

7.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JCHI и MCHS

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
JCHI
JPMorgan Active China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCHI и MCHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг риск-скорректированной доходности JCHI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг риск-скорректированной доходности MCHS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCHI c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа MCHS равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и MCHS

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MCHS в 4.99%

TTM20242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.91%2.12%2.13%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		4.99%5.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и MCHS

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и MCHS

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 5.74% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...