PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JCHI returned 16.23% vs 73.11% for MCHS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и MCHS

2026 (YTD)20252024
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%19.46%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between JCHI and MCHS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between JCHI and MCHS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCHI и MCHS

Секторы
JCHI
MCHS

Потребительский циклический сектор

20.6%
12.5%

Финансовые услуги

20.6%

-

Технологии

14.7%
31.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
1.2%

Промышленность

10.7%
32.9%

Сырьевые материалы

6.7%
9.0%

Здравоохранение

4.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.8%

Энергетика

3.3%
3.9%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
MCHS
12.5%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
MCHS

-

Технологии

JCHI
14.7%
MCHS
31.5%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
MCHS
1.2%

Промышленность

JCHI
10.7%
MCHS
32.9%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
MCHS
9.0%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
MCHS
4.4%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
MCHS
0.8%

Энергетика

JCHI
3.3%
MCHS
3.9%

Недвижимость

JCHI

-

MCHS
3.7%

Коммунальные услуги

JCHI

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXIMCHS с FCA

Доходность на риск

JCHI vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.24

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.05

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

6.05

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

18.25

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.24

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.23

-0.98

Просадки

Сравнение просадок JCHI и MCHS

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.75%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.15%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-2.35%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.60%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.02%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и MCHS

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

10.81%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

18.21%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

22.75%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

28.22%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

28.22%

-3.36%

Сравнение комиссий JCHI и MCHS

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и MCHS

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and MCHS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 73.11% vs 16.23% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 73.11% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор