PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с CNYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).

JCHI и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCHI и CNYA

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.46%27.66%13.77%-17.06%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%10.78%-15.57%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -0.93%.

JCHI

1 день
0.61%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-11.12%
1 год
9.44%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с FLCHJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC

Сравнение комиссий JCHI и CNYA

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
CNYA
iShares MSCI China A ETF

Доходность на риск

JCHI vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICNYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.34

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.84

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.15

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

9.28

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.34

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между JCHI и CNYA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CNYA

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности CNYA в 1.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CNYA

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CNYA.

Загрузка...

Показатели просадок

JCHICNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-49.49%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-11.47%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-21.52%

+9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-20.77%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.67%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CNYA

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCHICNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.99%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.62%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.85%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

23.71%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

23.60%

+1.56%