PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 11.15%/yr for CNYA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и CNYA

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-15.57%

Correlation

The correlation between JCHI and CNYA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between JCHI and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и CNYA

Секторы
JCHI
CNYA

Потребительский циклический сектор

20.6%
5.7%

Финансовые услуги

20.6%
17.0%

Технологии

14.7%
30.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
0.6%

Промышленность

10.7%
18.3%

Сырьевые материалы

6.7%
10.6%

Здравоохранение

4.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.7%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
CNYA
5.7%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
CNYA
17.0%

Технологии

JCHI
14.7%
CNYA
30.0%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
CNYA
0.6%

Промышленность

JCHI
10.7%
CNYA
18.3%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
CNYA
10.6%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
CNYA
3.8%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
CNYA
6.7%

Энергетика

JCHI
3.3%
CNYA
3.2%

Недвижимость

JCHI

-

CNYA
0.7%

Коммунальные услуги

JCHI

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

JCHI vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHICNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.11

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.92

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.81

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

14.19

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHICNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.11

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JCHI и CNYA

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHICNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-49.49%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-7.59%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-33.35%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-13.73%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-20.68%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.57%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и CNYA

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеют волатильность 6.28% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHICNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.23%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.31%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

23.80%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

23.55%

+1.31%

Сравнение комиссий JCHI и CNYA

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и CNYA

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CNYA в 1.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and CNYA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs CNYA's -49.49%.

On 3-year performance, CNYA leads with 11.15% vs 8.99% for JCHI. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CNYA has performed better with a 11.15% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.76% for CNYA.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор