PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.51%/yr vs 9.11%/yr for FXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -14.85%.

JCHI

1 день
-0.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-5.62%
1 год
8.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и FXI

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-4.77%27.66%13.77%-17.31%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-9.31%

Correlation

The correlation between JCHI and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between JCHI and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

JCHI vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCHIFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.57

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.69

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.92

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.53

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

-1.36

+2.65

JCHI vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FXI

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-72.68%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-21.06%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.72%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-32.95%

+20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-31.21%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

8.23%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FXI

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.26% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.08%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.67%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.98%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

31.72%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

27.60%

-2.79%

Сравнение комиссий JCHI и FXI

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FXI

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.90%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.26%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FXI's -72.68%.

On 3-year performance, FXI leads with 9.11% vs 7.51% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXI has performed better with a 9.11% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.90% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.74% for FXI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор