PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 11.71%/yr for FXI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.36%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и FXI

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-10.46%

Correlation

The correlation between JCHI and FXI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between JCHI and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и FXI

Секторы
JCHI
FXI

Потребительский циклический сектор

20.6%
25.7%

Финансовые услуги

20.6%
34.4%

Технологии

14.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
12.2%

Промышленность

10.7%
3.8%

Сырьевые материалы

6.7%
4.1%

Здравоохранение

4.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
0.9%

Энергетика

3.3%
5.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
FXI
25.7%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
FXI
34.4%

Технологии

JCHI
14.7%
FXI
9.3%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
FXI
12.2%

Промышленность

JCHI
10.7%
FXI
3.8%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
FXI
4.1%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
FXI
2.2%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
FXI
0.9%

Энергетика

JCHI
3.3%
FXI
5.2%

Недвижимость

JCHI

-

FXI
1.1%

Коммунальные услуги

JCHI

-

FXI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

JCHI vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.00

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.14

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.00

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

-0.00

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.00

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FXI

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-72.68%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-15.62%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-28.72%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-27.05%

+19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-31.22%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.28%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FXI

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.28%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.13%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.34%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.91%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

31.67%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

27.66%

-2.80%

Сравнение комиссий JCHI и FXI

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FXI

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and FXI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FXI's -72.68%.

On 3-year performance, FXI leads with 11.71% vs 8.99% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXI has performed better with a 11.71% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

FXI has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.74% for FXI.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор