Сравнение JCHI с FXI
JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.58%/yr vs 9.78%/yr for FXI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности JCHI и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -9.14%.
JCHI
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам JCHI и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -1.81% | 27.66% | 13.77% | -17.31% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 28.98% | -9.31% |
Correlation
The correlation between JCHI and FXI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between JCHI and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCHI vs. FXI — Ранг доходности на риск
JCHI
FXI
Сравнение JCHI c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCHI | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.27 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | -0.64 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCHI и FXI
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -72.68% | +43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -22.94% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -28.72% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -28.45% | +18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -31.22% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 9.59% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и FXI
JPMorgan Active China ETF (JCHI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.49% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCHI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.30% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 14.30% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 20.04% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.76% | 31.67% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 27.58% | -2.82% |
Сравнение комиссий JCHI и FXI
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и FXI
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FXI в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.84% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCHI and FXI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCHI has higher volatility (6.49%) compared to FXI (6.30%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FXI's -72.68%.
On 3-year performance, FXI leads with 9.78% vs 7.58% for JCHI. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXI has performed better with a 9.78% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
FXI has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.84% for JCHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.74% for FXI.
JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCHI и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор