PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с BBEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. JCHI is actively managed, while BBEU is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 17.22%/yr for BBEU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 6.77%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
1.18%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.77%
6 месяцев
9.98%
1 год
18.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и BBEU

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		6.77%36.37%1.85%15.25%

Correlation

The correlation between JCHI and BBEU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.48

The correlation between JCHI and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и BBEU

Секторы
JCHI
BBEU

Потребительский циклический сектор

20.6%
4.7%

Финансовые услуги

20.6%
21.8%

Технологии

14.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.8%

Промышленность

10.7%
14.8%

Сырьевые материалы

6.7%
4.5%

Здравоохранение

4.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.4%

Энергетика

3.3%
3.4%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
BBEU
4.7%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
BBEU
21.8%

Технологии

JCHI
14.7%
BBEU
7.7%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
BBEU
2.8%

Промышленность

JCHI
10.7%
BBEU
14.8%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
BBEU
4.5%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
BBEU
10.7%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
BBEU
8.4%

Энергетика

JCHI
3.3%
BBEU
3.4%

Недвижимость

JCHI

-

BBEU
0.3%

Коммунальные услуги

JCHI

-

BBEU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с FLCH
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC

Доходность на риск

JCHI vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.23

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.79

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.56

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

5.78

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.23

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JCHI и BBEU

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-36.27%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-12.23%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-14.23%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-1.50%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-6.14%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.29%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и BBEU

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.55%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.02%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.51%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.50%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.32%

+5.54%

Сравнение комиссий JCHI и BBEU

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и BBEU

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BBEU в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.78%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and BBEU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.28%) compared to BBEU (5.55%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs BBEU's -36.27%.

On 3-year performance, BBEU leads with 17.22% vs 8.99% for JCHI. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBEU has performed better with a 17.22% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

BBEU has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.80% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while BBEU is Europe Equities. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор