Сравнение JCHI с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
JCHI и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -0.27% | 42.82% | 6.12% | -20.43% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -0.27%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и KSTR
JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Доходность на риск
JCHI vs. KSTR — Ранг доходности на риск
JCHI
KSTR
Сравнение JCHI c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.04 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.57 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.89 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.01 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и KSTR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и KSTR
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и KSTR
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -66.46% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -17.70% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -33.21% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -39.46% | +25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 6.68% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и KSTR
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.94% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 22.35% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 32.52% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 37.45% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 37.24% | -12.08% |