Сравнение JCHI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JCHI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JCHI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCHI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.46% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 24.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JCHI показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JCHI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -11.12%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCHI и JEPQ
JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JCHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JCHI
JEPQ
Сравнение JCHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCHI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.09 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.82 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.93 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JCHI и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCHI и JEPQ
Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JCHI и JEPQ
Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -20.07% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -11.58% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -4.89% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -3.55% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 2.36% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCHI и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 5.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.52% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.54% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.91% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.91% | +8.25% |