PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JCHI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%24.92%

Correlation

The correlation between JCHI and JEPQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.35

The correlation between JCHI and JEPQ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JCHI и JEPQ

Секторы
JCHI
JEPQ

Потребительский циклический сектор

20.6%
12.8%

Финансовые услуги

20.6%
0.4%

Технологии

14.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.4%

Промышленность

10.7%
3.1%

Сырьевые материалы

6.7%
1.0%

Здравоохранение

4.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.1%

Энергетика

3.3%
0.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
JEPQ
0.4%

Технологии

JCHI
14.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
JEPQ
15.4%

Промышленность

JCHI
10.7%
JEPQ
3.1%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
JEPQ
1.0%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
JEPQ
7.1%

Энергетика

JCHI
3.3%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

JCHI

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

JCHI

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JCHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.45

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
3.25

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

3.26

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

15.99

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.45

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.00

-0.75

Просадки

Сравнение просадок JCHI и JEPQ

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-20.07%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-8.82%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-20.07%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-0.21%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.42%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

1.79%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и JEPQ

JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

1.28%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

9.06%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

11.72%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

16.60%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

16.60%

+8.26%

Сравнение комиссий JCHI и JEPQ

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и JEPQ

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and JEPQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCHI has higher volatility (6.28%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 8.99% for JCHI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.80% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор