PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с FXP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - JCHI is a China Equities fund actively managed by JPMorgan, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). JCHI is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 7.47%/yr vs -25.26%/yr for FXP. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.

JCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-5.85%
1 год
7.72%
3 года*
7.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
5.21%
1 месяц
25.84%
С начала года
41.49%
6 месяцев
43.45%
1 год
28.98%
3 года*
-25.26%
5 лет*
-12.36%
10 лет*
-21.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и FXP

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		-5.00%27.66%13.77%-17.31%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		41.49%-45.32%-52.46%10.23%

Correlation

The correlation between JCHI and FXP is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2023 г.

-0.93

The correlation between JCHI and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с JTEKJCHI с BBEU
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

JCHI vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JCHIFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.73

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.25

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.18

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

2.07

-0.86

JCHI vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FXP

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-99.94%

+70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-24.73%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-82.34%

+54.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-99.90%

+87.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-94.15%

+80.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

14.07%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FXP

Текущая волатильность для JPMorgan Active China ETF (JCHI) составляет 6.09%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что JCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

12.89%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

29.92%

-16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

39.64%

-21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

63.24%

-38.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

54.79%

-30.00%

Сравнение комиссий JCHI и FXP

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FXP

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FXP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		2.54%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.91%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and FXP have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.89%) compared to JCHI (6.09%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FXP's -99.94%.

On 3-year performance, JCHI leads with 7.47% vs -25.26% for FXP. On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCHI has performed better with a 7.47% return vs -25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.91% for JCHI.

JCHI is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор