PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 3 years, JCHI returned 8.99%/yr vs 10.54%/yr for FLCH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и FLCH

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-10.87%

Correlation

The correlation between JCHI and FLCH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.96

The correlation between JCHI and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и FLCH

Секторы
JCHI
FLCH

Потребительский циклический сектор

20.6%
23.4%

Финансовые услуги

20.6%
18.2%

Технологии

14.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
14.2%

Промышленность

10.7%
9.1%

Сырьевые материалы

6.7%
5.5%

Здравоохранение

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.3%

Энергетика

3.3%
3.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
FLCH
23.4%

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
FLCH
18.2%

Технологии

JCHI
14.7%
FLCH
12.9%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
FLCH
14.2%

Промышленность

JCHI
10.7%
FLCH
9.1%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
FLCH
5.5%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
FLCH
5.3%

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
FLCH
3.3%

Энергетика

JCHI
3.3%
FLCH
3.7%

Недвижимость

JCHI

-

FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

JCHI

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

JCHI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.31

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.57

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.38

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

0.80

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.02

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JCHI и FLCH

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-62.09%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

-15.52%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-25.43%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-34.16%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-30.53%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

7.43%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и FLCH

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH) имеют волатильность 6.28% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.67%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.20%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

29.59%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

27.91%

-3.05%

Сравнение комиссий JCHI и FLCH

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и FLCH

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JCHI and FLCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCH has higher volatility (6.59%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, JCHI dropped -29.57% vs FLCH's -62.09%.

On 3-year performance, FLCH leads with 10.54% vs 8.99% for JCHI. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 10.54% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.80% for JCHI.

They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.19% for FLCH.

JCHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор