Сравнение JBND с TAGG
JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) and TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, JBND returned 4.92% vs 4.60% for TAGG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JBND charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for TAGG.
Доходность
Сравнение доходности JBND и TAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 1.11%.
JBND
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBND и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.98% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 1.11% | 7.40% | 1.73% | 6.54% |
Correlation
The correlation between JBND and TAGG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between JBND and TAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBND vs. TAGG — Ранг доходности на риск
JBND
TAGG
Сравнение JBND c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBND | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.45 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.98 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBND и TAGG
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и TAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBND | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -17.26% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -3.19% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -6.80% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.16% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и TAGG
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBND | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.06% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.70% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.50% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.50% | -1.67% |
Сравнение комиссий JBND и TAGG
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и TAGG
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TAGG в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.37% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.50% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JBND and TAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JBND has higher volatility (1.18%) compared to TAGG (1.06%). In terms of maximum drawdown, JBND dropped -4.48% vs TAGG's -17.26%.
On 1-year performance, JBND leads with 4.92% vs 4.60% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JBND has performed better with a 4.92% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for JBND.
TAGG has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.37% for JBND.
They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.30% for JBND and 0.08% for TAGG.
JBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBND и TAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор