PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

JBND и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и TAGG

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JPIE

Сравнение комиссий JBND и TAGG

JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.31

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

2.92

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAGG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.87

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.04

+1.57

Корреляция

Корреляция между JBND и TAGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и TAGG

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TAGG в 4.52%

TTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%

Просадки

Сравнение просадок JBND и TAGG

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-17.26%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.63%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-2.05%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-7.06%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.45%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и TAGG

Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.62%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.74%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.62%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.62%

-1.71%