Сравнение JBND с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JBND и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и JPST
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
JBND vs. JPST — Ранг доходности на риск
JBND
JPST
Сравнение JBND c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 7.23 | -6.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 13.86 | -12.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.40 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 14.88 | -12.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 94.20 | -89.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 7.23 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 3.16 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между JBND и JPST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и JPST
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и JPST
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -3.28% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.30% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | 0.00% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.08% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и JPST
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.22% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 0.35% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.61% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.57% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.94% | +3.97% |