Сравнение JBND с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JBND и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.14% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и JPLD
JBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
JBND vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JBND
JPLD
Сравнение JBND c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.65 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.08 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.10 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 20.00 | -14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.65 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 3.30 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между JBND и JPLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и JPLD
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.41% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и JPLD
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -1.17% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -1.17% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.62% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.14% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.24% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и JPLD
Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.56% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 0.99% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 1.79% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.86% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.86% | +3.05% |