Сравнение JBND с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JBND и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.25% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
JBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и HELO
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JBND vs. HELO — Ранг доходности на риск
JBND
HELO
Сравнение JBND c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 5.44 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JBND и HELO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и HELO
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и HELO
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -10.89% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -5.76% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.57% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.22% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.47% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и HELO
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.60% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 5.39% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 8.58% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.12% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 8.12% | -3.21% |