PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBND с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JBND с FSEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).

JBND и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JBND и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBND и FSEC

2026 (YTD)202520242023
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.11%8.21%3.19%7.76%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, JBND показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.

JBND

1 день
0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Active Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с RITM

Сравнение комиссий JBND и FSEC

JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

JBND vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBND c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBNDFSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.83

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.20

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.57

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBND vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBND на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FSEC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBND и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBNDFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.83

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.05

+1.56

Корреляция

Корреляция между JBND и FSEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBND и FSEC

Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью FSEC в 4.43%

TTM20252024202320222021
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.39%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JBND и FSEC

Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и FSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

JBNDFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-17.97%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-4.08%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.79%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-6.82%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JBND и FSEC

Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBNDFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.92%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.38%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

6.42%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.72%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.68%

-1.77%