PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FAGIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между FSEC и FAGIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

0.75

FAGIX:

1.19

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.19

FAGIX:

1.66

Коэф-т Омега

FSEC:

1.14

FAGIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.53

FAGIX:

1.15

Коэф-т Мартина

FSEC:

2.48

FAGIX:

4.37

Индекс Язвы

FSEC:

2.40%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.27%

FAGIX:

7.02%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FSEC:

-4.92%

FAGIX:

-0.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEC показывает доходность 2.25%, а FAGIX немного выше – 2.30%.

FSEC

С начала года

2.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

2.30%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

2.59%

1 год

8.37%

5 лет

7.31%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и FAGIX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FAGIX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FAGIX в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.12%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.88%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FAGIX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FAGIX

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.04% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...