PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FAGIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между FSEC и FAGIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.54%
9.58%
FSEC
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

1.14

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.64

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

FSEC:

1.20

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.68

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

FSEC:

3.64

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

FSEC:

2.32%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.44%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FSEC:

-4.26%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%.

FSEC

С начала года

2.96%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.13%

1 год

6.71%

5 лет

7.22%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и FAGIX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
График комиссии FSEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSEC: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSEC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSEC: 1.18
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино FSEC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSEC: 1.71
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега FSEC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSEC: 1.21
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара FSEC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSEC: 0.71
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина FSEC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSEC: 3.77
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.97
FSEC
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FAGIX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности FAGIX в 5.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		2.76%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FAGIX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.26%
-3.46%
FSEC
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67%
4.43%
FSEC
FAGIX