PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и FAGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%5.22%-12.62%-0.49%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.85%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBNDFSEC с RITM
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий FSEC и FAGIX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.91

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.63

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.79

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

11.77

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.91

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.90

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.85

-0.80

Корреляция

Корреляция между FSEC и FAGIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и FAGIX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и FAGIX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-37.97%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-4.41%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-15.42%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.49%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.01%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.05%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.47%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

4.53%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

6.95%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

6.47%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

7.78%

-1.10%